中国银行业协会于2020年4月27日下发《关于印发中国银行业协会第八届理事会第十一次会议决议的通知》（银协发〔2020〕81号），同意山西证券股份有限公司等三家证券业金融机构加入中国银行业协会，山西证券也成为中国银行业协会七家证券公司会员之一。
中国银行业协会成立于2000年5月，是经中国人民银行和民政部批准成立，并在民政部登记注册的全国性非营利社会团体，是中国银行业自律组织。中国银行业协会是目前国内最大的金融机构自律组织，连续两次获评民政部全国性行业协会商会5A级最高等级，主管单位为中国银行保险监督管理委员会，共有超过700家会员单位、32个专业委员会。中国银行业协会以促进会员单位实现共同利益为宗旨，组织开展会员间以及国际银行业间的交流与合作，促进金融行业业务创新和协同发展。
银行业金融机构一直以来是山西证券重要的合作伙伴，加入中国银行业协会，有助于公司进一步加强与银行业金融机构的全方位沟通和合作，提高对金融行业的整体服务能力。山西证券将认真履行会员责任，积极发挥好联系证券业和银行业的桥梁纽带作用，打造多层次、专业化的服务和产品平台，着力提高服务实体经济的效率。